Modelo de Registo de Backtesting
Estrutura simples para testares uma estratégia em dados históricos antes de a usares ao vivo.
Backtesting é testar uma ideia de entrada sobre dados históricos, antes de a arriscares ao vivo ou até em demo em tempo real — recuas no gráfico e avanças barra a barra, anotando o que a tua regra teria feito. Não prova que uma estratégia vai funcionar no futuro, mas mostra rapidamente se uma ideia tem alguma consistência ou se falha de forma óbvia. Copia esta estrutura para uma folha de cálculo, uma linha por teste.
Campos por operação testada
- Data no gráfico histórico (não a data real de hoje)
- Ativo e período de tempo testado
- Regra de entrada aplicada, na mesma frase que está no teu plano de trading
- Preço de entrada, stop e objetivo, calculados exatamente como farias ao vivo
- Resultado em R (múltiplos do risco), não em euros
- A regra foi cumprida à letra, sem ajustes feitos já sabendo o que vinha a seguir?
O último campo é o mais importante e o mais fácil de trapacear sem querer — é tentador "ver" a entrada perfeita porque já sabes o que aconteceu depois. Se tiveres dúvidas, marca a operação como inválida em vez de a contar a teu favor.
Resumo por lote de 20 a 30 testes
- Número total de operações testadas e quantas foram válidas
- Percentagem de operações ganhadoras
- Resultado médio em R por operação
- Maior sequência de perdas seguidas — mais importante do que a percentagem de acerto para decidires se aguentas psicologicamente usar isto ao vivo
Exemplo preenchido (fictício)
- 12/01 (histórico) · EUR/USD, 15 min · rompimento de máximo da sessão europeia com volume acima da média
- Entrada 1,0820 · Stop 1,0805 · Objetivo 1,0850 · Regra cumprida: sim
- Resultado: objetivo atingido, +2R
Teste válido
- Regra aplicada exatamente como está escrita no plano
- Stop e objetivo definidos antes de veres o resto do gráfico
- Contas a operação mesmo quando o resultado não te agrada
Teste inválido
- Ajustaste a entrada depois de veres para onde o preço foi
- Só contaste os exemplos que confirmavam a tua ideia
- Mudaste a regra a meio do lote de testes
Escolhe uma única regra de entrada do teu Modelo de Plano de Trading e testa-a em 20 situações históricas diferentes, sem alterar a regra a meio. No fim, calcula a percentagem de acerto e o resultado médio em R — só depois decide se vale a pena levar essa regra para a demo em tempo real.
Um backtesting com vinte operações não prova nada de definitivo — mas uma ideia que já falha em vinte testes históricos não merece ser posta à prova com dinheiro a sério.
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